Rynek sztuki zyskuje coraz większe znaczenie jako alternatywna forma inwestycji, co rodzi potrzebę stworzenia wiarygodnych indeksów cenowych. Głównym wyzwaniem w tym zakresie jest heterogeniczność dzieł sztuki, utrudniająca porównywanie zmian cen w czasie. Odpowiedzią na te wyzwania są indeksy cenowe dzieł sztuki pozwalające śledzić zmiany cen oraz oceny wartości dzieł w czasie. Praktyczne zastosowania takich indeksów obejmują dostarczanie inwestorom oraz kolekcjonerom danych dotyczących trendów cenowych i potencjalnych zysków. Pomagają również decydentom oraz badaczom w zrozumieniu dynamiki rynku sztuki, wspierając rozwój polityki kulturalnej i tworzenie strategii inwestycyjnych. Dotychczas stosowane metody obejmują regresję hedoniczną oraz regresję powtórnej sprzedaży (RSR), jednak każda z nich ma swoje ograniczenia. Badania zaprezentowane podczas konferencji pt. „A Comparative Analysis of Hedonic and Repeated Sales Regression Indices for the Polish Art Market: Towards a Mixed Approach” miały na celu analizę i porównanie tych metod oraz zaproponowanie podejścia mieszanego, łączącego zalety obu technik. Przeprowadzone analizy wykazały, że podejście mieszane może zapewnić bardziej kompleksowy i dokładny obraz zmian cen na rynku sztuki. Kombinacja indeksów hedonicznych oraz powtarzających się transakcji, jak w zaproponowanym modelu mieszanym dla polskiego rynku sztuki, pozwala na bardziej precyzyjne uchwycenie złożoności i specyfiki tego rynku, łącząc analizę jakościową z transakcyjną. Przedstawione dane transakcyjne zagregowane w postaci indeksów wskazują, że polski rynek sztuki charakteryzuje się słabą korelacją z tradycyjnymi aktywami finansowymi, co czyni go atrakcyjnym narzędziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Zaproponowane podejście mieszane, łączące regresję hedoniczną i RSR, pozwala na bardziej precyzyjne śledzenie dynamiki cen, uwzględniając zarówno cechy charakterystyczne dzieł, jak i zmiany cen tych samych obiektów w czasie.